Il processo di determinazione sul "quanto" allocare a queste strategie dovrebbe quindi partire dal rischio associato alle stesse e dalla sua diversificazione con altri strumenti, nonché da un parere informato sulla ricompensa prevista per l'allocazione di capitale in queste strategie.
Trattandosi di un terreno ancora inesplorato, soprattutto per quanto riguarda le previsioni di rendimento, è proprio qui che nascono le difficoltà per gli investitori. Vanno tuttavia considerate alcune conclusioni generalmente accettate.
In alcune di queste strategie i benefici della diversificazione sono più che consolidati (sebbene possano non essere con sistenti in ogni periodo).
E' ragionevole supporre che il mercato debba ricompensare questi servizi, essendo gli altri partecipanti del mercato chiaramente intenzionati a pagare per usufruirne.
I benefìci della diversificazione sono tali che il premio richiesto, necessario (oltre il rendimento degli investimenti safe haven) per giustificare un'allocazione a queste strategie di hedge fund, appare piuttosto modesto.
Nascono da qui due conclusioni definitive.
Le incertezze intrinseche implicano che l'allocazione a questi alternative market beta dovrebbero portare a un atteggiamento cauto, in modo da non dominare la strategia degli investitori.
Per la maggior parte degli investitori, alcune di queste allocazioni risultano normalmente giustificabili.