Circa un terzo dei 1.800 miliardi di dollari stimati investiti a settembre 2005 è rappresentato da accordi di fondi di fondi hedge, laddove i gestori dei fondi di fondi sono responsabili della selezione dei singoli gestori di hedge fund nonché della gestione del rischio. Il saldo di 1.100 miliardi di dollari è stato investito direttamente in hedge fund dagli investitori. Sempre nel settembre del 2005, altri 131 miliardi di dollari erano stati investiti in programmi di future gestiti con CTA, generalmente non classificati come hedge fund, pur essendo direttamente comparabili.
L'ammontare complessivo allocato direttamente dagli investitori negli hedge fund, il 35% è stato collocato in hedge fund azionati e circa il 9% rispettivamente in fondi di tipo event-driven e multi-strategy; le strategie dei mercati emergenti rappresentavano l'll%, mentre quelle fixed-incomee distressed debt il 18%.
I dati storici indicano che rispetto alla fine del 2003, i cambiamenti più significativi sono stati caratterizzati da riduzioni relative nelle allocazioni ai fondi convertible arbitrage e, in misura minore, ai fondi multi-strategy, compensate dall'aumento delle allocazioni in strategie event-driven. Anche i dati a più lungo termine dimostrano che si è verifìcata una flessione della posizione una volta preminente dei macro hedge fund globali e dei fondi gestiti da CTA, sebbene negli ultimi anni si sia assistito a una ripresa dell'interesse nei confronti dei fondi CTA.